臺灣指數公司表示,新指數先自上市櫃股票通過流動性檢驗後,再依市值、優質指標及潛藏指標篩選,並綜合股利表現、股東權益報酬率(ROE)、稅後純益季增率及股價動能等指標評分,挑選近期表現較佳的50檔個股。權重則以等權重為基礎,搭配綜合分數調整配置,兼顧收益與分散風險。

指數每年4月及10月進行成分股定期審核,7月則調整權重,以反映近期基本面及股利表現。依最新審核結果,前十大成分股依股票代號排序為東陽(1319)、聯強(2347)、廣達(2382)、創見(2451)、華航(2610)、材料-KY(4763)*、寶雅(5904)、來億-KY(6890)、矽創(8016)及至上(8112)。

根據臺灣指數公司以歷史資料回測結果,特選臺灣璞玉精選收益報酬指數近10年年化報酬率達23.85%,高於加權指數22.49%及臺灣全市場報酬指數23.31%;年化殖利率9.41%,也明顯優於加權指數4.39%及臺灣全市場報酬指數4.40%,兼具成長與收益表現。

臺灣指數公司指出,目前全球股市普遍面臨市值高度集中現象,加上地緣政治、利率及通膨等不確定因素,市場重新重視Smart Beta及等權重策略。新指數因此納入多項品質因子,並透過潛藏指標發掘台股市場中具投資價值、但非市場熱門的個股,以降低集中度風險。

臺灣指數公司表示,期望藉由新指數作為未來指數化投資商品的基礎,提供市場更多元的資產配置工具,協助投資人在多變的市場環境中兼顧收益與風險分散。

作者簡介

呂承哲

壹蘋新聞網財經科技記者,專注半導體、AI與新能源產業,追蹤台積電、輝達及台廠電子供應鏈動態,並解析市場投資趨勢。


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